Банк России по итогам проверки установил факты манипулирования рынком. Эти действия совершила группа лиц: ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи», ООО «ИнвестАльянс», а также Матыцын В.А. и Касимов О.Р.
Детали нарушений
Нарушения происходили с 14 января 2020 года по 29 мая 2023 года. В этот период указанные лица проводили взаимные операции с различными финансовыми инструментами на торгах ПАО Московская Биржа. Речь идет как о срочном, так и о фондовом рынках.
Механизм манипуляций
Основной метод манипуляций заключался в следующем: группа выбирала преимущественно низколиквидные финансовые инструменты. Затем они выставляли встречные заявки на совершение сделок с минимальной разницей во времени. Часто параметры этих встречных заявок были идентичны по цене и количеству финансового инструмента.
Такая схема значительно снижала вероятность того, что заявки одного из участников группы будут удовлетворены сторонним контрагентом. В результате, сделки, совершенные этими лицами, приводили к существенным отклонениям в параметрах торгов, в частности, по объему.
Юридическая квалификация
Банк России расценил данную торговую активность как манипулирование рынком. Это связано с тем, что механизм сделок и устойчивые связи между участниками группы указывают на наличие предварительного соглашения. Согласно пункту 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, такие действия квалифицируются как манипулирование рынком.
Таким образом, ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи», ООО «ИнвестАльянс», Матыцын В.А. и Касимов О.Р. нарушили запрет на манипулирование рынком, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.
Принятые меры и предупреждения
По результатам проверки Банк России направил предписания всем участникам группы. Цель этих предписаний – недопущение аналогичных нарушений в будущем.
Регулятор подчеркивает недопустимость манипулирования рынком, особенно совершения сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. Банк России напоминает, что для операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режимы торгов, которые предполагают выставление исключительно адресных заявок.
Затронутые финансовые инструменты
В период нарушений участники группы использовали широкий спектр инструментов:
- Фьючерсные контракты:
- На металлы: палладий (PLD-3.20, PLD-9.20 и PLD-3.22), платину (PLT-9.21, PLT-12.21, PLT-3.22, PLT-6.22), алюминий (ALMN-3.22, ALMN-5.22, ALMN-8.22), никель (Nl-3.22), цинк (Zn-3.22, Zn-4.22), серебро (SILV-6.22, SILV-12.22).
- На природный газ: (NG-2.21).
- На курсы валют: евро — российский рубль (Eu-6.21), китайский юань — российский рубль (CNY-9.22), доллар США — российский рубль (Si-12.23).
- На обыкновенные акции: Банка ВТБ (ПАО) (VTBR-6.22), ПАО «Полиметалл Интернэшнл» (POLY-9.22), ПАО «Сургутнефтегаз» (SNGP-9.22).
- Маржируемый опцион колл на фьючерсные контракты: на курс доллар США — российский рубль (Si-9.22M180822CA49500, Si-9.22M180822CA50500).
- Обыкновенные акции: ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ЭЛ5Энер-ао), ПАО «ЭсЭфАй» (ЭсЭфАй ао), ПАО «ЛУКОЙЛ» (ЛУКОЙЛ), Банка ВТБ (ПАО) (ВТБ ао) и ПАО Сбербанк (Сбербанк).
- Привилегированные акции: ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургнфгз-п).